Naja mit Javascript würde ich höchstens so etwas wie
<body onUnload="alert('Sie haben was vergessen')">
auswerfen.
Aber das Fenster ist dann trotzdem zu.
Oder wirklich das gefürchtete PopUp Fenster
<BODY onUnload="window.open('
http://www.example.com','fenster','width=310,height=400,left=0,top=0')"> Aber ich hasse das!